Аверина Т.А.
Модифицированные статистические алгоритмы моделирования систем со случайной структурой с распределенными переходами
В данной работе построены алгоритмы статистического моделирования решения систем со случайной структурой с распределенными переходами [1]. Алгоритмы созданы на основе разработанных ранее численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений [2] и алгоритмов моделирования неоднородных пуассоновских точечных процессов [3]. Построен алгоритм, в котором для моделирования процесса смены структуры используется метод мажорантной частоты [4]. Этот алгоритм рекомендуется использовать в случае большого числа структур, когда достаточно трудоемко вычислять сумму функций при вычислении вероятностей прореживания точечного потока максимальной интенсивности.
…
…
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 14-01-00787) и гранта «Научные школы» НШ-5111.2014.1.
ЛИТЕРАТУРА
1. Казаков И.Е., Артемьев В.М., Бухалев В.А. Анализ систем случайной структуры. М.: Наука, 1993.
2. Аверина Т.А. Устойчивые численные методы решения стохастических дифференциальных уравнений // Вестник Бурятского Гос. Унив. 2012. № 9. С. 91-94.
3. Аверина Т.А. Новые алгоритмы статистического моделирования неоднородных пуассоновских ансамблей // Журн. вычисл. матем. и матем. физ. 2010. Т. 50. № 1. С. 16-23.
4. Михайлов Г.А., Рогазинский С.В. Модифицированный метод "мажорантной частоты" для численного моделирования обобщенного экспоненциального распределения // ДАН. 2012. Т. 444. № 1. С. 28-30.
К списку докладов